Depot Risk Check

Beta: Marktrisiko und Sensitivität eines Portfolios

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Beta (β) ist eine Kennzahl, die die Sensitivität eines Wertpapiers oder Portfolios gegenüber Marktbewegungen misst und das systematische Marktrisiko quantifiziert.

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Was sagt Beta aus?

Beta beschreibt, wie stark ein Wertpapier auf Veränderungen des Gesamtmarkts reagiert. Ein Beta von 1,0 bedeutet, dass das Wertpapier sich parallel zum Markt bewegt. Ein Beta von 1,5 bedeutet, dass bei einem Marktanstieg von 10 % das Wertpapier um 15 % steigt – aber auch um 15 % fällt, wenn der Markt 10 % verliert. Ein Beta unter 1 (z. B. 0,6) deutet auf eine geringere Marktsensitivität hin.

Beta-Werte interpretieren

  • Beta > 1: Höheres Risiko und höhere Renditechancen als der Markt
  • Beta = 1: Bewegt sich wie der Gesamtmarkt
  • Beta < 1: Geringere Schwankungen als der Markt
  • Beta = 0: Keine Korrelation mit dem Markt (z. B. Geldmarkt)
  • Beta < 0: Gegenläufige Bewegung zum Markt (z. B. manche Hedgefonds)

Häufige Fragen

Was ist ein gutes Beta für ein Portfolio?

Das hängt von Ihrer Risikobereitschaft ab. Konservative Anleger bevorzugen ein Beta unter 1, da das Portfolio weniger stark schwankt. Wachstumsorientierte Anleger akzeptieren höhere Beta-Werte für potenziell höhere Renditen.

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