Depot Risiko verstehen

Depot Risiko berechnen

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Das Risiko eines Depots lässt sich nicht auf eine einzige Zahl reduzieren. Professionelle Vermögensverwalter kombinieren mehrere Kennzahlen, um ein vollständiges Bild der Risikostruktur zu erhalten. Zu den wichtigsten Parametern zählen die annualisierte Volatilität, der maximale Drawdown und verschiedene Konzentrationsmaße. Der Depot Risk Check bündelt diese Methoden in einer strukturierten Analyse, die sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten ist.

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Warum eine einzige Kennzahl nicht ausreicht

Viele Privatanleger beurteilen ihr Depot allein anhand der bisherigen Rendite. Das greift zu kurz. Ein Portfolio mit zwölf Prozent Jahresrendite kann ein erheblich höheres Risiko tragen als eines mit acht Prozent, wenn die Schwankungsbreite und mögliche Verlustphasen nicht berücksichtigt werden.

Professionelle Risikoanalysen setzen auf mehrere Dimensionen gleichzeitig: Wie stark schwankt der Depotwert? Wie hoch war der größte historische Wertverlust? Wie konzentriert ist das Portfolio auf einzelne Positionen, Branchen oder Regionen?

Die wichtigsten Risikokennzahlen im Überblick

  • Volatilität: Misst die durchschnittliche Schwankungsbreite des Depotwerts
  • Maximaler Drawdown: Größter historischer Wertverlust vom Höchststand
  • Herfindahl-Index: Bewertet Konzentration auf einzelne Positionen oder Sektoren
  • Fremdwährungsanteil: Risiko durch Wechselkursschwankungen
  • Sektorkonzentration: Übergewicht in einzelnen Branchen
  • Assetklassen-Diversifikation: Verteilung über verschiedene Anlageklassen

So funktioniert eine professionelle Risikoberechnung

Der Depot Risk Check analysiert Ihren Depotauszug automatisch und berechnet alle relevanten Kennzahlen auf Basis der tatsächlichen Portfoliogewichtung. Jede Position wird nach Assetklasse, Region und Sektor klassifiziert. Das Ergebnis ist eine strukturierte Risikoübersicht, die Stärken und Schwachstellen Ihrer Vermögensstruktur transparent macht.

Die Berechnungsmethoden orientieren sich an institutionellen Standards: Volatilitäten werden historisch für jede Assetklasse ermittelt, Drawdowns auf Basis von Marktdaten der letzten zwölf Monate. ETFs werden gesondert behandelt, da ihre innere Zusammensetzung eine eigenständige Betrachtung erfordert.

Häufige Fragen

Was bedeutet Depotrisiko konkret?

Depotrisiko beschreibt Wahrscheinlichkeit und Ausmaß möglicher Wertverluste in Ihrem Portfolio. Es setzt sich zusammen aus Marktrisiko (Kursschwankungen), Klumpenrisiko (Konzentration auf einzelne Positionen), Währungsrisiko und Liquiditätsrisiko. Eine vollständige Analyse berücksichtigt alle vier Dimensionen.

Welche Kennzahl ist beim Depotrisiko am wichtigsten?

Es gibt keine einzelne wichtigste Kennzahl. Professionelle Analysen kombinieren Volatilität, maximalen Drawdown und Konzentrationsmaße. Der maximale Drawdown ist besonders anschaulich: Er zeigt, wie viel Kapital Sie in einer ungünstigen Marktphase verloren hätten.

Kann ich das Risiko meines Depots selbst ermitteln?

Ja. Mit dem Depot Risk Check laden Sie Ihren Depotauszug hoch und erhalten eine automatisierte Risikoanalyse. Das System berechnet Volatilität, Drawdown, Klumpenrisiken und das Währungsrisiko auf Basis der institutionellen Methoden, die auch professionelle Vermögensverwalter einsetzen.

Was ist ein akzeptables Risikoniveau für ein Privat-Depot?

Das hängt von Ihrem individuellen Risikoprofil, dem Anlagehorizont und Ihrer persönlichen Risikotragfähigkeit ab. Eine allgemein gültige Antwort gibt es nicht. Eine fundierte Einschätzung erhalten Sie im Rahmen einer individuellen Anlageberatung durch eine zugelassene Fachperson.

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Der Depot Risk Check berechnet Volatilität, maximalen Drawdown, Klumpenrisiken und das Währungsrisiko Ihres Portfolios. Keine Anmeldung erforderlich.

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Hinweis: Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung – und werden auch an etwaigen Gewinnen nicht beteiligt. Bitte treffen Sie Anlageentscheidungen immer auf Basis individueller Beratung.